Специальные параметры стратегий
Скачать бесплатно

Специальные параметры стратегий

Быстрый поиск по статье

Cтратегия "Activity" и её параметры

Стратегия Activity используется для выявления серии одинаковых по размеру ордеров в заданном диапазоне на заданном таймфрейме.


Общие параметры


  • MMTimeFrame: поле для указания таймфрейма в целых секундах для анализа серии одинаковых ордеров. Можно устанавливать значения от 15 до 60 секунд;

  • MMOrderMin: поле для указания минимального значения ордера диапазона в USDT. Минимальное значение в параметре 100 USDT;

  • MMOrderMax: поле для указания максимального значения ордера диапазона в USDT;

  • MMOrderStep: поле для указания шага сетки ордеров в USDT.


Пример:


✓ MMTimeFrame = 45 (сек.)
✓ MMOrderMin = 100 (USDT)
✓ MMOrderMax = 1000 (USDT)
✓ MMOrderStep = 1 (USDT).


При таких настройках анализ производится на периоде в MMTimeFrame = 45 секунд, который автоматически разбивается стратегией на три равных интервала, в данном случае по 45 /3 = 15 секунд и на каждом интервале анализируются и подсчитываются все ордера из заданного диапазона от MMOrderMin = 100 USDT до MMOrderMax = 1000 USDT с шагом сетки ордеров MMOrdersStep = 1 USDT, после чего выявляется "серия" ордеров.


Расшифровка параметров детекта стратегии Activity


MM Detected: 16:51:27 Vol: 179 O: 32 [47, 24, 45] E: 29% , где:


  • MM Detected: 16:51:27 — время срабатывания детекта;

  • Vol: 179 — объём (размер) ордера в серии 179 USDT;

  • O: 32 — количество ордеров в серии;

  • [47, 24, 45] — сколько всего было ордеров всех размеров, на каждом из трёх 15-и секундных интервалов [15c=47ордеров, 15с=24одера, 15с=45ордеров];

  • E: 29% — среднее соотношение общего количества ордеров и количества ордеров в серии.


После всех сравнений, если значение E удовлетворяет значению для детекта, тогда стратегия Activity срабатывает.


Учитывайте тот факт, что в стратегии не реализован механизм определения "знака" ордера, то есть стратегия Activity не различает был ли это ордер на покупку (зелёный) или на продажу (красный).


И по факту, детект стратегии по ордеру "179 USDT", может быть в серии как (*знаки расставлены условно, чтобы было более понятно пояснение):


  1. "положительные" ордера на покупку (зелёные): 179,179,179,179;

  2. "отрицательные" ордера на продажу (красные): -179,-179,-179,-179;

  3. "смешанные" ордера на покупку и продажу (зелёные и крастные): 179,-179,179,-179.


Стратегия Activity может срабатывать на разные типы ордеров: она может реагировать на зелёные ордера, которые приводят к росту цены; может — на красные ордера, вызывающие снижение цены; может — на смешанные серии ордеров, при которых цена остаётся примерно на одном уровне.


Обратите внимание: если монета «тяжёлая», со плотной книгой ордеров, то серия сделок по 100–200$ практически не будет двигать цену. Однако мы можем ориентироваться на поведение «ботов-прилипал»: когда цена растёт, они в фоновом режиме начинают частые мелкие покупки одинаковыми ордерами; когда цена падает — включают небольшие регулярные продажи. Всё это хорошо видно на карте ордеров.


Если монета «средней тяжести», с более разрежёнными стаканами, то серия зелёных ордеров, например, 20 штук по 20k$ каждый (в сумме около 400k$), может заметно протолкнуть цену вверх. И наоборот — серия крупных ордеров на продажу может привести к ощутимому снижению. Именно поэтому имеет смысл создать несколько отдельных стратегий Activity с разными таймфреймами и более узкими диапазонами ордеров: например, 100–300$, 500–700$, 1000–1300$, 10 000–15 000$ и т.д., и применять каждую стратегию под разные рыночные сценарии.


Кроме того, скорее всего вам потребуются дополнительные фильтры — дельты, объёмы, EMA — чтобы подтвердить направление входа. Поэтому стратегию Activity рекомендуется использовать как детект для ручной торговли или как Master-стратегию, которая определяет, что появилась серия ордеров нужной величины, а далее работает совместно с другой Slave-стратегией, которая уже подтверждает момент входа в сделку.