---
id: education_item.position-size-and-risk-calculation
page_type: education_article
title: "Размер позиции и расчёт допустимого риска"
description: "Как рассчитать размер позиции и риск на сделку: формула с комиссиями и проскальзыванием, примеры для лонга и шорта, дневной лимит убытка и типичные ошибки риск-менеджмента в трейдинге."
section: education
category: "Риск-менеджмент"
url: https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/position-size-and-risk-calculation?format=md
locale: ru
alternate_en: https://moonbot.eu/en/education/basics-of-risk-management/position-size-and-risk-calculation?format=md
parent: https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management?format=md
previous: https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/the-principle-of-limiting-losses?format=md
next: https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/features-of-leverage-trading?format=md
status: published
updated_at: 2026-10-20T12:43:53+03:00
---

# Размер позиции и расчёт допустимого риска

**Зачем рассчитывать размер позиции**

Размер позиции - ключевой параметр риск-менеджмента в трейдинге. Даже если направление сделки выбрано правильно, завышенный объём позиции в трейдинге может привести к быстрой просадке. Цель - подобрать такой расчёт размера позиции, при котором возможный убыток не превысит заранее установленный дневной лимит убытка и не поставит под угрозу весь депозит.

Грамотный расчёт риска на сделку позволяет трейдеру оставаться в торговле даже при серии неудачных входов: каждая сделка несёт контролируемую потерю, а не катастрофический удар по капиталу. Именно поэтому риск-менеджмент - это не "ограничение амбиций", а инструмент выживания и долгосрочного роста.

**Что учитывать при расчёте размера позиции**

Помимо очевидных параметров, важно учитывать целый комплекс факторов, влияющих на итоговый объём позиции в трейдинге:

1. Комиссии биржи (особенно для коротких сделок) (на вход и на выход из сделки)
2. Возможное проскальзывание при резких движениях
3. Валюту депозита и валюту котировки (USDT, BTC и др.)
4. Торговлю с плечом (рассматривается отдельно ниже)
5. Текущую волатильность инструмента: в периоды всплесков риск на сделку может быть временно снижен
6. Дневной лимит убытка: если вы уже получили убыток в течение дня, остаток "рискового бюджета" должен быть учтён при расчёте новых позиций.

⚠️ **Основной принцип:** **не объём позиции определяет риск, а допустимый риск определяет объём позиции.** Сначала задаётся максимально допустимая потеря по сделке (в деньгах или процентах от депозита), затем - рассчитывается размер позиции, исходя из расстояния до уровня стоп-лосса. Такой подход делает риск-менеджмент в трейдинге системным, а не ситуативным.

**Формула расчёта:**

Макс. позиция = (Депозит × Риск) ÷ (Движение до SL + Комиссии + Проскальзывание)

Эта формула позволяет получить расчёт размера позиции с учётом всех значимых факторов. Важно понимать, что "Риск" здесь - это именно расчёт риска на сделку, выраженный в процентах от депозита.

### Чек-лист для расчёта размера позиции перед входом в сделку

1. Определите фиксированный риск на сделку (% от депозита) в соответствии с вашей стратегией риск-менеджмента.
2. Найдите уровень стоп-лосса (по теханализу или волатильности).
3. Вычислите расстояние до стопа в деньгах и переведите его в проценты от цены входа.
4. Рассчитайте максимальный размер позиции по формуле, включив комиссии и проскальзывание.
5. Убедитесь, что объём позиции в трейдинге не превышает лимиты биржи и подходит под текущую ликвидность.
6. Проверьте, не исчерпан ли ваш дневной лимит убытка: если вы уже потеряли часть допустимого дневного риска, скорректируйте позицию вниз.
7. Пересчитайте позицию при изменении условий (например, рост волатильности или комиссий).

Такой чек-лист превращает риск-менеджмент в трейдинге из абстрактной идеи в конкретный алгоритм действий.

### Пример расчета размера позиции (лонг)

**Исходные данные (указываются трейдером):**

- Депозит: 1000 USDT
- Риск на сделку (максимальный): 1%
- Тип сделки: **Лонг**
- Цена входа: 27000 USDT
- Цена стоп-лосса: 26730 USDT (пример: стоп-лосс на −1% от входа)
- Комиссия биржи:
  - На вход: 0.1%
  - На выход: 0.1%
- Проскальзывание: 0.5%.

**Расчёт максимально допустимого размера позиции на покупку (лонг) с учётом комиссий и проскальзывания**

1. Расчёт допустимого убытка на сделку:\
   Депозит × Риск на сделку = 1000 USDT × 1% = **10 USDT**
2. Определение суммарных затрат на сделку (комиссии + проскальзывание + движение до стопа):
   1. Комиссии: 0.1% + 0.1% = **0.2%**
   2. Проскальзывание: **0.5%**
   3. Движение цены до стопа:
      1. 27000 − 26730 = 270 USDT падения цены
      2. (270 ÷ 27000) × 100% ≈ **1%**
      3. Итого суммарные затраты: 1% + 0.2% + 0.5% = **1.7% от размера позиции**
3. Расчет максимально допустимого размера позиции:
   1. Размер позиции = Допустимый убыток ÷ Суммарные затраты
   2. \= 10 USDT ÷ 1.7% = 10 ÷ 0.017 ≈ **588 USDT**
4. Определение объёма покупки конкретной монеты:
   1. Объём в единицах актива = Стоимость позиции ÷ Цена входа
   2. \= 588 USDT ÷ 27000 ≈ **0.0218** **BTC.**

**Итог:** максимально допустимый размер позиции ≈ 588 USDT (≈ 0.0218 BTC) при риске на сделку 1% и учёте комиссий и проскальзывания. При этом важно помнить, что этот объём укладывается в ваш дневной лимит убытка, не превышая его.

### Пример расчета размера позиции (шорт)

**Исходные данные:**

- Депозит: **1000 USDT**
- Риск на сделку: **1%**
- Тип сделки: **Шорт**
- Цена входа: **27000 USDT**
- Цена стоп-лосса: **27270 USDT** (пример: стоп на +1% от входа для шорта)
- Комиссия биржи:
  - На вход: **0.1%**
  - На выход: **0.1%**
- Резерв на проскальзывание: **0.5%.**

**Расчет максимально допустимого размера позиции на продажу (шорт) с учетом комиссий и проскальзывания**

1. Расчёт допустимого убытка на сделку:\
   Депозит × Риск на сделку = 1000 USDT × 1% = **10 USDT**
2. Определение суммарных затрат на сделку (комиссии + проскальзывание + движение до стопа):
   1. Комиссии: 0.1% + 0.1% = **0.2%**
   2. Проскальзывание: **0.5%**
   3. Движение цены до стопа (необходимо для шорта - насколько цена может пойти против позиции):
      - 27270 − 27000 = **270 USDT** роста цены
      - (270 ÷ 27000) × 100% ≈ **1%**
      - Итого суммарные затраты: 1% + 0.2% + 0.5% = **1.7% от размера позиции**
3. Расчёт максимально допустимого размера позиции:
   1. Размер позиции = Допустимый убыток ÷ Суммарные затраты
   2. \= 10 USDT ÷ 1.7% = 10 ÷ 0.017 ≈ **588 USDT**
4. Определение объёма позиции в активах (в ед. актива, например, BTC):
   1. Объём в единицах актива = Стоимость позиции ÷ Цена входа
   2. \= 588 USDT ÷ 27000 ≈ **0.0218 BTC.**

**Итог:** максимально допустимый размер позиции при входе в **шорт** **≈ 588** **USDT** (≈ **0.0218 BTC**), чтобы общий расчёт риска на сделку с учётом комиссий и проскальзывания не превышал **1% депозита** и оставался в рамках вашего дневного лимита убытка.

**Почему расчёты для лонга и шорта выглядят одинаково?**

С точки зрения риск-менеджмента в трейдинге и расчёта размера позиции **лонг и шорт считаются одинаково**. В обоих случаях Вы заранее определяете допустимый денежный риск на сделку, учитываете комиссии и проскальзывание, а затем рассчитываете максимальный размер позиции в трейдинге так, чтобы потенциальный убыток не превышал заданный лимит.

Разница между лонгом и шортом заключается **в направлении движения цены**, а не в принципе расчёта риска на сделку. Именно поэтому для обучения полезно разобрать оба варианта - чтобы показать, что методика универсальна и применяется одинаково для покупок и продаж.

### Как дневной лимит убытка влияет на расчёт позиции

Дневной лимит убытка - это важный элемент системы риск-менеджмента в трейдинге, который ограничивает общий убыток за торговый день. Например, если ваш дневной лимит составляет 3% от депозита, а в первой сделке вы уже потеряли 1%, то на оставшиеся сделки у вас остаётся только 2% риска. Это напрямую влияет на расчёт размера позиции: каждая следующая позиция должна быть меньше, чтобы не превысить дневной лимит.

Такой подход защищает трейдера от "тильта" и импульсивных попыток отыграться: даже если день складывается неудачно, вы заранее знаете, где находится граница потерь.

### Типичные ошибки при расчёте размера позиции

1. Установка позиции "на глаз" без расчёта размера позиции
2. Игнорирование риска на сделку при высокой волатильности
3. Недооценка влияния кредитного плеча
4. Увеличение объёма позиции в трейдинге после серии удачных сделок без изменения допустимого риска
5. Превышение дневного лимита убытка из-за отсутствия чёткого плана.

Даже при высоком уровне уверенности в сделке соблюдайте расчёт размера позиции. Система риск-менеджмента в трейдинге работает только тогда, когда она применяется в каждой сделке, без исключений.

Расчёт размера позиции особенно важен при использовании кредитного плеча - инструмента, который может как умножить прибыль, так и значительно увеличить риски. В таких условиях расчёт риска на сделку становится не просто рекомендацией, а обязательным условием сохранения капитала.

Рекомендуем ознакомиться с дополнительным материалом ["Принцип ограничения убытков и сохранения капитала с примерами расчета дневного лимита и лимита на сделку" >>>](https://moonbot.eu/ru/education/basics-of-risk-management/the-principle-of-limiting-losses?format=md)

## Навигация

Путь: [Главная](https://moonbot.eu/?format=md) / [Обучение](https://moonbot.eu/education?format=md) / [Риск-менеджмент](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management?format=md) / Размер позиции и расчёт допустимого риска

Раздел выше: [Риск-менеджмент](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management?format=md)

Предыдущая: [Принцип ограничения убытков и сохранения капитала](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/the-principle-of-limiting-losses?format=md)

Следующая: [Особенности торговли с кредитным плечом](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/features-of-leverage-trading?format=md)

## Похожие материалы

- [Особенности торговли с кредитным плечом](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/features-of-leverage-trading?format=md)
- [Механизмы ручного и автоматического выхода из позиции: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/manual-and-automatic-exit-mechanisms?format=md)
- [Риск-менеджмент в краткосрочных и долгосрочных стратегиях](https://moonbot.eu/education/basics-of-risk-management/risk-management-in-strategies?format=md)